金融期权标的走势各异，隐含波动率、成交额 PCR、持仓量 PCR 等数据有变化，各期权有不同策略建议。
金融期权标的走势各异，上证 50ETF、上证 300ETF 高开后窄幅波动，创业板 ETF、中证 1000 指数高开后缓震下行。截至收盘，上证 50ETF 涨幅 0.04%，报收于 2.506；上证 300ETF 涨幅 0.00%，报收于 3.599；创业板 ETF 跌幅 0.61%，报收于 1.785；中证 1000 指数跌幅 2.16%，报收于 5130.87。
【期权分析】隐含波动率方面，上证 50ETF 期权隐含波动率报收于 13.13%，上涨 0.27%；上证 300ETF 期权隐含波动率报收于 13.75%，上涨 0.48%；创业板 ETF 期权隐含波动率报收于 20.93%，上涨 1.38%；中证 1000 股指期权隐含波动率报收于 26.40%，上涨 3.31%。
【成交额 PCR】期权的成交额 PCR 是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额 PCR 与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截至收盘，上证 50ETF 期权成交额 PCR 报收于 0.85，下跌 0.00；上证 300ETF 期权成交额 PCR 报收于 0.89，下跌 0.00；创业板 ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.08，上涨 0.35；中证 1000 股指期权成交额 PCR 报收于 2.10，上涨 0.87。
【持仓量 PCR】期权的持仓量 PCR，是从期权的卖方角度分析市场的参与程度。期权持仓量 PCR 为 1.00 时，一般认为是市场行情的多空分界线。截至收盘，上证 50ETF 期权持仓量 PCR 震荡下行报收于 0.77，下跌 0.02；上证 300ETF 期权持仓量 PCR 持续下行后窄幅盘整报收于 0.85，下跌 0.00；创业板 ETF 期权持仓量 PCR 低位盘整后小幅反弹报收于 0.72，下跌 0.08；中证 1000 股指期权持仓量 PCR 低位缓震下行报收于 0.50，下跌 0.07。
【最大未平仓所在的行权价】期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘，从期权卖方行权价的角度看，上证 50ETF 的压力点行权价维持在 2.55，支撑点行权价维持在 2.45；上证 300ETF 的压力点行权价维持在 3.70，支撑点行权价维持在 3.60；创业板 ETF 的压力点行权价维持在 1.85，支撑点行权价维持在 1.80；中证 1000 指数的压力点行权价维持在 5600，支撑点上升两个行权价为 5200。
【结论与策略建议】（1）上证 50ETF 期权：方向上，上证 50ETF 近一个多月突破震荡区间上限缓震上行，两周以来自高位震荡回落，本周持续上行，形成中期多头趋势上短期弱势回调的行情走势形态；波动上，期权隐含波动率围绕下轨道线盘整；策略建议，构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓 delta 保持正数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场。
（2）上证 300ETF 期权：方向上，上证 300ETF 连续上涨一周突破震荡区间上限后高位盘整，两周以来自高位震荡回落，本周持续上行，整体表现为中期多头短期弱势回调的行情走势；波动上，期权隐含波动率围绕下轨道小幅波动；策略建议，构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓 delta 保持正数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场。
（3）创业板 ETF 期权：方向上，创业板 ETF 经过前两个半月以来的震荡下行，而后低位小幅盘整，一个多月前快速反弹回升，近三周高位缓震回落，整体表现为上方有空头压力的短期回落行情走势；波动上，创业板 ETF 期权隐含波动率围绕下轨道线盘整；策略建议，构建卖出偏空头的跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓 delta 保持负数，若市场行情急速上升或急速下降至损益平衡点，则逐渐平仓离场。
（4）中证 1000 股指期权：方向上，中证 1000 指数近一个多月低位快速反弹，近三周遇前期高点压力后缓震下行，市场行情表现为空头压力线下缓慢回落的趋势；波动上，中证 1000 股指期权隐含波动率围绕下轨道线盘整；策略建议，构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益，若市场行情快速上升至较高行权价，则逐渐平仓离场。
