沪深 300 股指期权：尾盘 15 分钟成交量 PCR 对短期走势有较好预判

快讯摘要

沪深 300 股指期权尾盘 15 分钟成交量 PCR 对标的未来收益率有显著正向影响，能较好预判短期行情，构建策略测试也显示其对短期标的走势有较好预判效应。

快讯正文

【沪深 300 股指期权尾盘 15 分钟成交量 PCR 研究：对标的走势有较好预判效应】中信建投期货发布报告，对沪深 300 股指期权尾盘 15 分钟成交量 PCR 进行研究。报告通过回归分析和分组统计，发现该指标对标的未来收益率有显著正向影响，且分组统计的平均收益率及总收益率表现出较好单调性。此外，构建策略并进行回测，结果表明在持有期取 10 日及以内时，策略表现整体较好，持有期取 3 天及 5 天时，策略表现相对更好。