上证 50ETF:涨幅 0.56%,隐含波动率 12.50%

tamoadmin 百业资讯 2024-06-05 0

快讯摘要

金融期权标的走势各异,隐含波动率、成交额 PCR、持仓量 PCR 等数据有变化,不同期权品种策略建议不同。

快讯正文

 

金融期权标的上证 50ETF、上证 300ETF、创业板 ETF 平开后缓震上行,中证 1000 指数低开后窄幅震荡,午后先降后升。截至收盘,上证 50ETF 涨幅 0.56%报收于 2.516,上证 300ETF 涨幅 0.70%报收于 3.612,创业板 ETF 涨幅 1.35%报收于 1.806,中证 1000 指数涨幅 0.55%报收于 5313.71。

上证 50ETF:涨幅 0.56%,隐含波动率 12.50%
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上证 50ETF 期权隐含波动率报收于 12.50%,上证 300ETF 期权隐含波动率报收于 13.05%,创业板 ETF 期权隐含波动率报收于 19.58%,中证 1000 股指期权隐含波动率报收于 21.65%。

上证 50ETF 期权成交额 PCR 报收于 0.78,上证 300ETF 期权成交额 PCR 报收于 0.77,创业板 ETF 期权成交额 PCR 报收于 0.83,中证 1000 股指期权成交额 PCR 报收于 1.25。

上证 50ETF 期权持仓量 PCR 报收于 0.83,上证 300ETF 期权持仓量 PCR 报收于 0.88,创业板 ETF 期权持仓量 PCR 报收于 0.78,中证 1000 股指期权持仓量 PCR 报收于 0.56。

从期权卖方行权价的角度看,上证 50ETF 的压力点行权价维持在 2.55,支撑点行权价维持在 2.45;上证 300ETF 的压力点行权价维持在 3.70,支撑点上升一个行权价为 3.60;创业板 ETF 的压力点行权价维持在 1.85,支撑点行权价维持在 1.80;中证 1000 指数的压力点行权价维持在 5600,支撑点行权价维持在 5000。

对于上证 50ETF 期权,建议构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略;对于上证 300ETF 期权,同样建议构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略;对于创业板 ETF 期权,建议构建卖出偏空头的跨式期权组合策略;对于中证 1000 股指期权,建议构建看跌期权熊市价差组合策略。