7 月 24 日大盘弱势震荡,多指数下跌,成交环比略减,各 ETF 期权相关数据公布。
【周三大盘全天弱势震荡,北证 50 领跌】
周三,大盘全天弱势震荡,上下半场均盘中失守 2900 点。下午盘大资金仅在临近尾盘出没于宽基 ETF,中国石化带领中字头稳盘失败,个股再现普跌行情。截至收盘,上证指数跌 0.46%报 2901.95 点,深证成指跌 1.32%,创业板指跌 1.23%,万得全 A 跌 1.01%,万得 A500 跌 0.75%。A 股全天成交 6316 亿元,环比略减。
期权方面,50ETF 期权成交量为 159 万张,沪市 300ETF 期权成交量为 155 万张,深市 300ETF 期权成交量为 28 万张。50ETF 期权 PCR 报 1.02,近 90 日分位数为 81.11%,处于近期较高位置;沪市 300ETF 期权报 0.99,近 90 日分位数为 75.56%,处于近期较高位置;深市 300ETF 期权报 0.93,近 90 日分位数为 52.22%,处于近期中等位置。50ETF 期权标的物历史波动率为 10.05%,近 90 日分位数为 50.00%,处于近期中等位置;沪市 300ETF 期权为 11.***%,近 90 日分位数为 62.22%,处于近期中等位置;深市 300ETF 期权为 12.20%,近 90 日分位数为 58.89%,处于近期中等位置。平值期权隐含波动率方面,50ETF 期权为 11.81%,沪市 300ETF 期权为 13.24%,深市 300ETF 期权为 13.69%。50ETF 微笑曲线最低点处于 102%价位,沪市 300ETF 期权最低点处于 102%价位,深市 300ETF 期权最低点处于 102%价位。VIX 最新价报 14.72 点,近 90 日分位数为 78.89%,处于近期较高位置。